VÝKONNOST

Informace zde uvedené jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, kteří si jsou vědomi rizik spojených s investováním a jejichž výše splacené investice do tohoto fondu může odpovídat částce alespoň
125 000 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně.

HISTORICKÁ HRUBÁ VÝKONNOST [%]

POROVNÁNÍ VÝVOJE FONDU WARP vs. AMERICKÝ AKCIOVÝ TRH
(DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE – DJIA)

WARP kumulativně [CZK] – Vývoj fondu včetně kurzového rozdílu, který není v našem reálném zhodnocení započítán, jelikož jsme se rozhodli nezajišťovat fond do CZK. Jde tedy o současnou hodnotu investice vyjádřené v CZK dle kurzů ČNB ke dnům ocenění fondu.

VÝVOJ ROZDÍLU INVESTICE DO FONDU WARP vs. AMERICKÝ AKCIOVÝ TRH
(DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE – DJIA)

AKTUÁLNÍ SITUACE

Měsíc červenec jsme zakončili zhodnocením + 2.42 %, celkové zhodnocení našeho fondu za posledních 11 měsíců (od spuštění) je i přes COVID-19 krizi pozitivní, tedy 10.21 %. Taktéž jsme o 10.12 % ziskovější než v případě investice do amerického akciového trhu v podobě indexu DJIA.

Červenec byl symbolický pomalejším začátkem, načež jsme dne 22.7.2020 vytvořili nové maximum v podobně zhodnocení v rámci jednoho měsíce o velikosti 5.01 %. Koncem měsíce trhy zaznamenaly pokles z důvodu negativních fundamentálních dat. Začátkem srpna se vše vrací opět do předchozích hodnot, takže jde spíše o několikadenní pokles než o symbol začátku dalších propadů.

Posledních několik měsíců se zaměřujeme na úpravy současné strategie a zlepšení parametrů výkonnosti. U současné strategie WARP-ONE-DJIA se nám podařilo zvýšit průměrný roční výnos o 1 %, zároveň snížit volatilitu a zvednout tak Sharpe Ratio na 1,07. Rovněž jsme stabilizovali výkonnost během jednotlivých měsíců.

Další dobrou zprávou je rozšíření naší investiční strategie na index DAX. Průměrný roční výnos je zde 15.21 %, Sharpe Ratio 0.70 vs. 5.98 % a 0.27 u indexu DAX. Zájemcům jsme připraveni zaslat Fact Sheet s detailním popisem a výsledky. Tento investiční přístup bychom rádi spustili od začátku září tohoto roku a strategie bude vedena ve měně EUR.

A asi tou nejlepší zprávou tohoto reportu je, že se nám podařilo vytvořit zcela novou strategii zaměřenou na americký akciový trh. Jde o long/short investiční přístup, který vychází z matematického modelu současné strategie na DJIA. Díky využití pákového efektu jsme schopni dosahovat nadprůměrných výsledků o velikosti >25 % p. a., přičemž Sharpe Ratio je na hodnotě 1.19. Stejně jako v předchozím případě, zájemcům jsme připraveni zaslat Fact Sheet s detailním popisem a výsledky. Tento investiční přístup bychom rádi spustili začátkem října tohoto roku a strategie bude vedena v měně USD.

Neváhejte nás proto kontaktovat na emailu contact@warpcapitalmanagement.com nebo kudrna@warpcapitalmanagement.com

ZAJÍMÁ MĚ VÍCE, ZAVOLEJTE MI

13 + 8 =

INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

  • Využíváme námi vytvořený a otestovaný matematický model, který se stará o dynamické řízení spravovaného portfolia aktiv.
  • Investujeme pouze do největších a nejstabilnějších společností, které jsou obchodované na americkém trhu (obsažené v DJIA) a jejichž růst je stabilní.
  • Nepoužíváme zprávy z trhu, ale kvantitativní metody. Systém zajímá pouze matematika a statistika historických cen.
  • Nestojíme o krátkodobé a rizikové zhodnocení, naším cílem je dlouhodobý a stabilní růst.
  • Na detail investiční strategie a příklad společností, do kterých investujeme se můžete podívat zde.

CHARAKTERISTIKA DLOUHODOBÝCH VÝNOSŮ

INVESTIČNÍ PŘÍSTUP

  • Využíváme námi vytvořený a otestovaný matematický model, který se stará o dynamické řízení spravovaného portfolia aktiv.
  • Investujeme pouze do největších a nejstabilnějších společností, které jsou obchodované na americkém trhu (obsažené v DJIA) a jejichž růst je stabilní.
  • Nepoužíváme zprávy z trhu, ale kvantitativní metody. Systém zajímá pouze matematika a statistika historických cen.
  • Nestojíme o krátkodobé a rizikové zhodnocení, naším cílem je dlouhodobý a stabilní růst.
  • Na detail investiční strategie a příklad společností, do kterých investujeme se můžete podívat zde.

CHARAKTERISTIKA DLOUHODOBÝCH VÝNOSŮ

POROVNÁNÍ HISTORICKÉ SIMULACE FONDU WARP vs. AMERICKÝ AKCIOVÝ TRH
(DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE – DJIA)

Porovnání simulované a historické kumulativní výkonnosti mezi WARP a DJIA-TR za posledních 19,75 let. Nejedná se o běžný backtest, ale o
důkladnou simulaci tržních podmínek. Všechny výsledky jsou před odečtením výkonnostního a správcovského poplatku.

KLÍČOVÉ INFORMACE

NASTAVENÍ PORTFOLIA

  • Maximální zastoupení jedné akcie v portfoliu je dvacet procent, což zaručuje dostatečnou diverzifikaci i v případě menšího zvoleného množství akciových titulů.
  • Portfolio neustále kontrolujeme a pravidelně optimalizujeme pro dosažení nejlepších možných výsledků.
  • Všechen kapitál je vždy zainvestován v dlouhých pozicích s průměrnou dobou držení 3-4 měsíce. V našem přístupu není třeba pákového efektu.
  • Naším cílem je dosáhnout vyvážených výsledků ze všech možných úhlů pohledu, proto při finálním nastavení bereme v úvahu Recovery Time, Sharpe Ratio, Sortino Ratio a mnoho dalších.

NASTAVENÍ PORTFOLIA

  • Maximální zastoupení jedné akcie v portfoliu je dvacet procent, což zaručuje dostatečnou diverzifikaci i v případě menšího zvoleného množství akciových titulů.
  • Portfolio neustále kontrolujeme a pravidelně optimalizujeme pro dosažení nejlepších možných výsledků.
  • Všechen kapitál je vždy zainvestován v dlouhých pozicích s průměrnou dobou držení 3-4 měsíce. V našem přístupu není třeba pákového efektu.
  • Naším cílem je dosáhnout vyvážených výsledků ze všech možných úhlů pohledu, proto při finálním nastavení bereme v úvahu Recovery Time, Sharpe Ratio, Sortino Ratio a mnoho dalších.

KLÍČOVÉ INFORMACE

PŘEHLED ALTERNATIVNÍCH INVESTIC 

Poplatková struktura

%

Správcovský poplatek

Roční poplatek za správu - používáme ho pro úhradu základních nákladů, jako jsou účetnictví, kancelářské a interní náklady.* 

%

Výkonnostní poplatek

Pomůže nám s novými technologickými vylepšeními, rozšířením investorské základny a týmu. Je počítám metodou HWM. Tzn. realizujeme výnos jen pokud náš investor docílí zisku.

%

Vstupní poplatek

Odmítáme snížit investorovi kapitál ihned na začátku investice. Věříme, že dlouhodobě ocení rozdíl našeho nízkonákladového přístupu.

%

Výstupní poplatek

Dle Warrena Buffetta je  akciový trh nástrojem přesunu bohatství od netrpělivých k trpělivým. Snažíme se proto eliminovat tuto psychologickou složku symbolickým výstupním poplatkem.

1-12 měsíců = 3%
13-24 měsíců = 2%
25-36 měsíců = 1%
>36 měsíců = 0%

* Správcovský poplatek = Total Expense Ratio (TER)

Chceme se odlišit od ostatních fondů, nestrháváme investorům běžně účtované náklady nad rámec správcovského poplatku (jako většina fondů). Celkové provozní náklady jsou hrazeny ze správcovského poplatku.

U větších či institucionálních investorů lze sjednat individuální podmínky.

Dokumenty ke stažení

WARP_FactSheet_2019_CZ

WARP_Vzorový výpis z investorského účtu
WARP_Vzorová smlouva

WARP_MesicniReport_07_2020_CZ

WARP_MesicniReport_06_2020_CZ

WARP_MesicniReport_05_2020_CZ

WARP_MesicniReport_04_2020_CZ
WARP_MesicniReport_03_2020_CZ
WARP_MesicniReport_02_2020_CZ
WARP_MesicniReport_01_2020_CZ
WARP_MesicniReport_12_2019_CZ
WARP_MesicniReport_11_2019_CZ
WARP_MesicniReport_10_2019_CZ
WARP_MesicniReport_09_2019_CZ

Let zkušeností našeho týmu na finančním trhu

Milionů USD jsme spravovali v US Hedge fondu

Let testování a vývoje našeho investičního ekosystému

ZAJÍMÁ MĚ VÍCE A CHCI BÝT INFORMOVÁN O VÝVOJI FONDU

7 + 1 =

Upozornění

Tyto webové stránky a dokumenty na nich dostupné mají pouze informativní charakter a nejsou určeny veřejnosti. Informace zde uvedené jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, kteří si jsou vědomi rizik spojených s investováním do tohoto fondu a jejichž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu může odpovídat částce alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně. Společnost Warp Capital Management s.r.o. se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu, nepodléhá dohledu České národní banky a je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Další informace na stránce Legislativa a regulace.

Společnost Warp Capital Management (IČO: 07957751) je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 310107 vedenou u Městského soudu v Praze.

Sídlo

Bělehradská 858/23,
120 00, Praha 2

Kanceláře

Prvního pluku 621/8A,
Karlín, Praha, 186 00

Kontaktní údaje

Upozornění

Tyto webové stránky a dokumenty na nich dostupné mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje investičních nástrojů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb. Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Společnost se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých investičních nástrojů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv investující osoba je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k příslušné investici. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob. Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.