strategie

Využíváme námi vytvořený a otestovaný matematický model, který se stará o dynamické řízení spravovaného portfolia aktiv. Investujeme pouze do těch největších a nejstabilnějších společností, obchodovaných na americkém trhu. Neřídíme se zprávami z trhu, ale jen kvantitativními metodami. Náš systém zajímá pouze matematika a statistika historických cen. Nestojíme o krátkodobé a rizikové zhodnocení. Naším cílem je dlouhodobý a stabilní růst, a to ze všech možných úhlů pohledu.

Portfolio neustále kontrolujeme a pravidelně optimalizujeme pro dosažení nejlepších možných výsledků. Při finálním nastavení bereme v úvahu Recovery Time, Sharpe Ratio, Sortino Ratio a mnoho dalších.

Na základě těchto dispozic tak můžeme investovat i v případě propadajícího se trhu, aniž by to na nás mělo jiný než krátkodobý vliv.

Pracujeme s daty akciových společností obsažených v Dow Jones Industrial Average indexu (DJIA). Takový index obsahuje top 30 akcií nejznámějších amerických společností diverzifikovaných napříč všemi sektory (tzv. bluechips).

V grafu můžete vidět, že v roce 2000, 2008 i 2020 byl tento trh postižen finančními krizemi. I přesto je dlouhodobá výkonnost DJIA za posledních 50 let v řádu 5-6 % p.a.. Kromě vyšší výkonnosti a nižší rizikovosti, je naší další předností snížení ztrátového období. To je u DJIA téměř 7 let. Nám se toto období podařilo několikanásobně snížit.

K 29. 11. 2019 obsahuje index tyto společnosti:

3M Company, American Express Company, Apple Inc., Caterpillar Inc., Cisco Systems, Inc., Dow Inc., Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Intel Corporation, International Business Machines Corporation, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & Co., McDonald’s Corporation, Merck & Co., Inc., Microsoft Corporation, NIKE, Inc., Pfizer Inc., The Boeing Company, The Coca-Cola Company, The Goldman Sachs Group, Inc., The Home Depot, Inc., The Procter & Gamble Company, The Travelers Companies, Inc., The Walt Disney Company, United Technologies Corporation, UnitedHealth Group Incorporated, Verizon Communications Inc., Visa Inc., Walgreens Boots Alliance, Inc., Walmart Inc.

To vše je jen počáteční filtr. Posléze přichází na řadu náš matematický model, který detailně vyhodnotí stovky posuzovaných faktorů a vytvoří tak ideální portfolio.  Následně vše otestujeme na vlastní platformě simulující reálný vývoj trhu i se všemi možnými vnějšími vlivy. V žádném případě se nejedná o běžný backtest. Od roku 2000 hledáme propojení historických dat s použitím moderních technologií jako je strojové učení a pokročilá statistika. Model řeší nedostatky přístupu Harryho Markowitze, dynamicky řídí celé portfolio, kontroluje správné složení a učí se z historických dat.

Přednosti naší komplexní strategie:

Dynamicky adaptabilní model připravený na nestabilní tržní prostředí

Využití strojového učení a pokročilé statistiky

Důraz na efektivitu a konzistenci našeho modelu

Pravděpodobnostní testování budoucích scénářů

Unikátní testovací metody

Vlastní vývojová platforma

ZAJÍMAJÍ VÁS DETAILY? ZANECHTE NÁM SVŮJ KONTAKT A MY SE OZVEME ZPĚT

9 + 5 =

Upozornění

Tyto webové stránky a dokumenty na nich dostupné mají pouze informativní charakter a nejsou určeny veřejnosti. Informace zde uvedené jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, kteří si jsou vědomi rizik spojených s investováním do tohoto fondu a jejichž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu může odpovídat částce alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně. Společnost Warp Capital Management s.r.o. se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu, nepodléhá dohledu České národní banky a je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Další informace na stránce Legislativa a regulace.

Společnost Warp Capital Management (IČO: 07957751) je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 310107 vedenou u Městského soudu v Praze.

Sídlo

Bělehradská 858/23,
120 00, Praha 2

Kanceláře

Prvního pluku 621/8A,
Karlín, Praha, 186 00

Kontaktní údaje

Upozornění

Tyto webové stránky a dokumenty na nich dostupné mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou určeny pouze pro kvalifikované investory, jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje investičních nástrojů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb. Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Společnost se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých investičních nástrojů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv investující osoba je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k příslušné investici. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob. Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění.